Результаты поиска

Работа № 1535 "Диплом Управление кредитным риском банка" - 100 страниц

дипломная работа. Раздел - математические. Цена: 800
Средняя оценка: 98 (из 100), оценили 22 чел.


Диплом Управление кредитным риском банка Диплом на тему Управление кредитным риском банка Скачать Диплом Управление кредитным риском банка Методика оценки кредитного риска. Анализ кредитного риска. Рекомендации по снижению кредитного риска. Вашему вниманию предлагается защита дипломной работы, выполненной на тему: Анализ практики управления кредитным риском на примере Газпромбанка (ОАО). СЛАЙД 1 Слайд 2. Кредитные операции являются одним из важнейших направлений бизнеса современных коммерческих банков. Активы, сформированные по результатам операций кредитования, как правило, являются одним из основных источников, приносящих банку доходы. В то же время операции кредитования являются и одними из самых рисковых, что обусловлено соотношением «риск-доходность», сводимым к одной простой формуле: чем больше доходы, тем выше уровень риска и наоборот. Таким образом, для того, чтобы получать наиболее высокие показатели от осуществления кредитной деятельности банки вынуждены принимать на себя высокие кредитные риски. Помимо мер, предпринимаемых Банком России по совершенствованию порядка определения и нормирования кредитных рисков и создания адекватных резервов на возможные потери, не менее важны мероприятия, направленные на снижение самой вероятности возникновения рисков. В связи с этим, приоритетным направлением является организация в банках эффективных систем управления кредитным риском, направленных на снижение вероятности возникновения рисковых событий, улучшение качества и доходности кредитного портфеля банка. Слайд 3. Цель работы состоит в анализе управления кредитными рисками коммерческого банка на примере «Газпромбанк» (ОАО) и разработке рекомендаций по совершенствованию этого процесса. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: - охарактеризовать сущность кредитного риска и рассмотреть классификацию кредитных рисков; - исследовать особенности системы управления кредитными рисками; - разработать методику оценки кредитного риска коммерческого банка; - провести анализ управления кредитным риском в «Газпромбанк» (ОАО); - дать организационно-экономическую характеристику объекта исследования – «Газпромбанк» (ОАО); - провести анализ кредитного риска банка; - дать оценку управления кредитным риском в банке; - разработать рекомендации по совершенствованию управления кредитным риском в банке. Слайд 4. Объектом исследования является кредитная деятельность «Газпромбанк» (ОАО). Предмет исследования управление кредитным риском в «Газпромбанк» (ОАО) как риском непогашения (вероятности невозврата) взятой заемщиком ссуды. Реализация разработанных положений и практических рекомендаций позволит повысить эффективность управления кредитным риском в «Газпромбанк» (ОАО), улучшить качество кредитного портфеля банка. Кредитный риск по сути представляет собой возможность возникновения убытков, или, другими словами, вероятность потерь финансовых активов, вследствие неоплаты или несвоевременной оплаты заемщиков своих финансовых обязательств кредитору. При этом финансовые обязательства должны быть письменно подтверждены соответствующим договором. Кредитные риски могут быть классифицированы по различным критериям: уровню риска, степени зависимости риска от банка, отраслевой направленности кредитования, масштабов кредитования, видов кредита, структуры кредита, стадии принятия решения, степени допустимости и т.д. Управление риском – это целенаправленная, планомерная деятельность кредитной организации по отношению к возможности возникновения такового. Управление риском всегда характеризует качество менеджмента, понимание и умение банка противостоять неэффективному функционированию кредита. Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска. Характе¬ристика зон банковского кредитного риска представлена на рисунке слайда 5. Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных послед¬ствий для банка, связанных с этими зонами. Анализ теоретических основ управления рисков позволил процесс управления кредитным риском коммерческого банка представить в виде схемы (слайд 6). Как показано, в процессе управления кредитным риском необходимо его идентифицировать, дать оценку степени и уровня риска, затем выбрать стратегию и приемы предотвращения и снижения уровня риска. Также необходимы адаптация банка к кредитному риску, контроль за ходом реализации управленческих процедур и анализ результатов управления кредитным риском. «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в десятку крупнейших банков России. Структура органов управления Банка и его общая организационная структура представлена на слайде 7. Положительной тенденцией является рост активов Банка в исследуемом периоде, которые за 3 года выросли с 1951,7 до 2841 млрд. руб., то есть на 45,7%. Однако темпы роста активов в 2012 г. были более низкими, чем в 2011 г. – 114,7 против 127%. Важнейшим показателем, влияющим, в том числе, на финансовую устойчивость, собственные средства (капитал) Банка. Данный показатель увеличился на 64,4% - с 221,1 до 363,5 млрд. руб., в том числе на 9,9% в 2011 г. и на 49,7% в 2012 г. Важнейшим показателем финансового состояния коммерческого банка является его ликвидность. Выполнение Банком обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком России, рассмотрено в таблице на слайде 8. Как видно из данных, представленных в табл.4, коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) соответствуют нормативному значению: при минимальном значении 15%, Н2 по итогам анализируемого периода вырос с 53,50 до 71,50%. То есть Банк не рискует потерять ликвидность в течение одного операционного дня и высоколиквидные активы Банка обеспечивают его обязательства до востребования. Норматив текущей ликвидности (Н3) также находится в пределах нормы – 90,50% по состоянию на 01.01.2013 г. при минимальном значении 50%. Состояние этого норматива характеризует политику Банка в области оптимального баланса активных и пассивных операций, которую также можно оценить положительно. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) указывает на состояние кредитной и депозитной политики банка. Норматив Н4 вырос в течение исследуемого периода с 71,40 до 89,10%. Максимальное значение этого норматива 120%, то есть он находится в пределах нормы. Таким образом, ОАО «Газпромбанк» неукоснительно соблюдал обязательные нормативы ликвидности. В целом, экономическое положение Банка на протяжении всех лет и в настоящее время оставалось стабильным и устойчивым. Банк успешно развивался, о чем свидетельствуют динамика ключевых показателей его деятельности – активов, капитала, привлеченных средств, ссудной задолженности, финансовых результатов. В таблице на слайде 9 представлен анализ коэффициентов кредитного риска Банка. Коэффициенты резерва, риска и проблемности рассчитаны для каждого сегмента кредитного портфеля и в целом по портфелю; дополнительно по совокупному кредитному портфелю рассчитаны коэффициенты неработающих кредитов и обеспечения. Как показано в таблице, более проблемным для Банка является направление розничного кредитования, так как по розничному сегменту кредитного портфеля выше уровень просроченных ссуд. В то же время, как в целом по кредитному портфелю, так и по корпоративному и розничному сегментам, отмечается снижение уровня просроченной задолженности, что является положительной характеристикой управления кредитным портфелем в Банке. Коэффициент риска приближается к единице, соответственно происходит снижение коэффициента резерва. Также очевидно, что на протяжении всего анализируемого периода коэффициенты резерва и проблемности были намного ниже рекомендуемого минимального уровня. В Банке снизился уровень неработающих кредитов и уровень кредитов, обеспеченных залогом. По совокупности анализа всех рассмотренных коэффициентов можно сделать вывод о снижении кредитного риска в «Газпромбанк» (ОАО). Управление кредитным риском в «Газпромбанк» (ОАО) не является обособленным процессом. С одной стороны, управление кредитным риском, является частью процесса управления кредитной деятельностью Банка, с другой стороны, выступает элементом общей системы управления банковскими рисками. Кредитная политика Банка, определяет базовые понятия осуществления ссудных операций, основные принципы организации кредитной деятельности Банка, устанавливает правила проведения ссудных операций, порядок работы кредитных подразделений и Кредитного комитета Банка по предоставлению и возврату ссуд, уплате процентов. Она формулирует цели и задачи деятельности Банка по предоставлению денежных средств, а также разграничивает полномочия между подразделениями и должностными лицами при реализации данного процесса. По результатам проведённого исследования мы выявили следующие факторы, которые могут способствовать росту кредитного риска (Слайд 10): - высокая концентрация выданных корпоративных кредитов в одной отрасли (металлургия); - высокая концентрация выданных розничных кредитов по направлению ипотечного кредитования - рост удельного веса сомнительных и проблемных ссуд в кредитном портфеле Банка; - несбалансированность объёмов создаваемых резервов; - рост доли максимального размера выданных крупных кредитов. Кроме того, необходимо дальнейшее совершенствование системы управления рисками в соответствии с текущей экономической ситуацией, передовыми методиками управления, финансовым состоянием и стратегией развития «Газпромбанк» (ОАО). Для решения поставленных задач в сфере снижения кредитных рисков предлагаются следующие мероприятия (Слайд 11). 1) оптимизировать методы управления кредитными рисками за счет расширения и комплексного применения методов предупреждения, оценки, измерения и прогнозирования, избежания, минимизации, страхования и удержания рисков; 2) наряду с используемыми методами оценки кредитоспособности заемщика применять и новые методы. В частности рекомендуется методика оценки кредитоспособности юридического лица с помощью SWOT-анализа, которая использует комплексный подход, анализируя в совокупности факторы внешней и внутренней среды, влияющие на заемщика; 3) внедрить многоуровневую систему управления проблемной задолженностью. Новизна данной системы заключается как в управлении кредитным риском на уровне кредитного портфеля банка в целом, так и на уровне специфического портфеля проблемных ссуд и индивидуальной проблемной ссуды; 4) разработать и внедрить систему раннего предупреждения возникновения просроченной задолженности. Данная система поможет прогнозировать кредитные риски, не допустить их возникновения; адекватно идентифицировать ранние сигналы о возникающих проблемных ситуациях и принимать необходимые управленческие решения; 5) коррекция кредитной политики Банка путём внесения положения о максимально допустимом уровне выдачи кредитов предприятиям одной отрасли и частным лицам по одному направлению кредитования и контроля за его выполнением. Диверсификация кредитного портфеля по указанным признакам снизит уровень кредитных рисков; 6) установить плановые показатели уровня кредитного риска с учетом планируемых мероприятий. Слайд 12. Выводы. Основными направлениями развития политики банка в области управления кредитным риском должны стать: включение государственных направлений денежно-кредитной поли¬тики в Кредитную политику; определение приоритетов кредитной политики для корпоративных и розничных клиентов; разработка перспективных управленческий решений по регулированию кредитных рисков для выделенных сегментов. В русле решения проблем, связанных с риском кредитного портфеля, в том числе, его снижением, диверсификацией рисков, повышением качества ссуд, представлен ряд рекомендаций Банку. Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению темпов роста, объёмов и доли просроченных ссуд в кредитном портфеле, повышению уровня ссуд высших категорий качества, что послужит развитию устойчивой тенденции к дальнейшему снижению кредитного риска. Слайд 13. Спасибо за внимание! т.е. работа с презентацией
Методика оценки кредитного риска. Анализ кредитного риска. Рекомендации по снижению кредитного риска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО - оплату можно осуществить одним из следующих способов – выберете, как Вам удобнее:
- на QIWI Кошелек - +79092104078
- через систему электронных платежей Яндекс.Деньги: номер кошелька: 4100194029160
- через систему электронных платежей Web-Money: номер кошелька: R522449331131
- Карта СберБанка - 639002139007612186
- Карта MasterCard - N 5100929823832363 - (банк «Русский стандарт»)

Для идентификации Вашего платежа после оплаты ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите нам - когда, куда (номер), сколько отправлено и за какую работу Вы оплатили. Наш менеджер проверит платеж и вышлет работу вручную..

или можно оплатить через Яндекс:

Телефон клиента*:


Сумма (руб.)*:


Ваш E-mail:

Заказ:




Поиск по каталогу
вид работы: раздел: фраза/слово для поиска:


Несколько случайных работ из нашего каталога:

Диплом Повышение эффективности деятельности ресторана - дипломная работа
курсовая Оценка персонала 60% по АП ВУЗ - курсовая работы
Содержание права собственности на землю контрольная - контрольная работа
Диплом Следователь в уголовном судопроизводстве - дипломная работа
диплом Оценка стоимости предприятия - дипломная работа
Диплом Интернет-коммерция - дипломная работа
Отчет по практике в специализированном детском саду - отчет по практике
эссе Техника чтения - другое
диплом Повышение качества почвы - дипломная работа
курсовая Разработка проекта управления изменениями организации - курсовая работы


НЕ НАШЛИ ГОТОВУЮ ? МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС ЭКСКЛЮЗИВНУЮ РАБОТУ

Курсовая работа на тему формирование в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске